NYSE Trade and Quote
纽约证券交易所高频交易和报价数据
纽约证券交易所的逐笔交易和报价数据，是市场微观结构研究的核心数据源。包含毫秒级时间戳。
逐笔交易数据
最优买卖报价数据
全国最优买卖报价
数据量极大，建议使用WRDS Cloud处理
注意时间戳精度和时区问题
需要匹配交易和报价数据进行分析
时间范围
1993年至今
更新频率
每日更新
访问方式
通过WRDS平台访问
Center for Research in Security Prices
Wharton Research Data Services